把肿瘤当痘痘挤8年

量化策略赋能 华安智优量化选股基金4月7日发行_蜘蛛资讯网

重要，张序始终坚持量化模型的迭代优化，确保策略的适应性与前瞻性。　　2021年，张序对模型做了第一次迭代，在微观类因子中，加入了偏左侧的拥挤度因子，提前规避高拥挤行业，并且结合中观产业数据，构建了行业景气度预测模型，更好地筛选高景气行业。2023年，他基于事件驱动的方法，将宏观数据、政策事件转化为因子，作为行业配置模型宏观类因子。进化的脚步不停，张序针对2024-2025年市场出现的极端事件进行反

mental），主要包括微观选股模型和中观配置模型两大子模块。　　其中，微观选股模型主要聚焦数据、因子以及机器学习模块三个部分，通过多因子+机器学习结合的方法对股票进行截面、时序和事件的预测。中观配置模型主要分类风格配置模型和行业配置模型两个大项，具体来看，风格配置模型主要针对宏观、中观数据进行因子化描述，再通过因子打分方法对各类细分市场风格做中低频研判。行业配置模型主要由微观多因子模型、中观基本

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